PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с FYEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 14.55% vs 24.81% for FYEE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.23%
1 месяц
2.96%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.57%
1 год
24.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и FYEE

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%26.79%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.28%25.08%

Correlation

The correlation between MAGY and FYEE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.73

The correlation between MAGY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с VOOFYEE с GPIX

Доходность на риск

MAGY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGYFYEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.59

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.49

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.37

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

17.26

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.59

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.25

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MAGY и FYEE

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и FYEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-18.79%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-7.39%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.07%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.25%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

1.44%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и FYEE

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.39%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

7.25%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

9.63%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.83%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

13.83%

+0.75%

Сравнение комиссий MAGY и FYEE

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и FYEE

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, что больше доходности FYEE в 7.55%

ПозицияTTM20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.55%7.08%5.45%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and FYEE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (3.79%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs FYEE's -18.79%.

On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs 14.55% for MAGY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 7.55% for FYEE.

They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.28% for FYEE.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и FYEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор