Сравнение BAGY с BTC-USD
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BAGY returned -45.38% vs -46.45% for BTC-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.55%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
BAGY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -31.37%
- С начала года
- -24.55%
- 1 год
- -45.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам BAGY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.55% | -8.33% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -7.94% |
Correlation
The correlation between BAGY and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between BAGY and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BAGY
BTC-USD
Сравнение BAGY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.88 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.41 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BTC-USD
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -85.30% | +34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -53.08% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.92% | -48.79% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -42.59% | +20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.00% | 29.41% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BTC-USD
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 9.63% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 34.90% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 35.73% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 43.96% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.04% | 56.33% | -15.29% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.17%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs BTC-USD's -85.30%.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор