PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с AIPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 9.58% vs 25.40% for AIPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 8.88%.

MAGY

1 день
2.53%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.38%
1 год
9.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
1.85%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и AIPI

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-3.76%26.42%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		8.88%37.14%

Correlation

The correlation between MAGY and AIPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.70

The correlation between MAGY and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGY и AIPI

Секторы
MAGY
AIPI

Финансовые услуги

100.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

93.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
100.1%
AIPI

-

Сырьевые материалы

MAGY

-

AIPI

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

AIPI
4.7%

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

AIPI
2.3%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

AIPI

-

Энергетика

MAGY

-

AIPI

-

Здравоохранение

MAGY

-

AIPI

-

Промышленность

MAGY

-

AIPI

-

Недвижимость

MAGY

-

AIPI

-

Технологии

MAGY

-

AIPI
93.0%

Коммунальные услуги

MAGY

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

MAGY vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.55

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.06

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.77

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

5.45

-3.30

MAGY vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и AIPI

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-25.25%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-14.40%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.42%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-4.63%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.67%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и AIPI

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.42%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.65%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

16.48%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

21.44%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

21.44%

-6.23%

Сравнение комиссий MAGY и AIPI

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и AIPI

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.39%, что больше доходности AIPI в 36.29%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.29%37.84%18.13%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.39%23.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and AIPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (6.19%) compared to AIPI (5.42%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 25.40% vs 9.58% for MAGY. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 25.40% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.39%, compared with 36.29% for AIPI.

They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.65% for AIPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор