PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

MAGX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и WTIU

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-34.07%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий MAGX и WTIU

И MAGX, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

MAGX vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.58

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

1.71

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.05

+0.62

Корреляция

Корреляция между MAGX и WTIU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и WTIU

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и WTIU

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-75.73%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-53.11%

+15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-24.42%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-39.49%

+25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

28.53%

-16.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и WTIU

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

22.50%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

46.56%

-15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

81.69%

-24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

69.54%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

69.54%

-14.94%