Сравнение MAGX с RDW
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while RDW (Redwire Corporation) is a stock. Over the past year, MAGX returned 35.99% vs -20.75% for RDW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 389.88% |
Correlation
The correlation between MAGX and RDW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. RDW — Ранг доходности на риск
MAGX
RDW
Сравнение MAGX c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGX | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.29 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.42 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGX и RDW
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -87.26% | +33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -75.40% | +38.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -41.62% | +24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -59.30% | +45.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 51.88% | -39.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и RDW
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 12.35%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 53.68% | -41.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 94.49% | -63.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 118.63% | -77.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 96.83% | -43.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 96.83% | -43.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и RDW
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как RDW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% |
RDW Redwire Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and RDW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs RDW's -87.26%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор