PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с PTF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. MAGX is actively managed, while PTF is passively managed. Over the past year, MAGX returned 35.99% vs 99.51% for PTF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%.

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и PTF

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%32.72%

Correlation

The correlation between MAGX and PTF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.63

The correlation between MAGX and PTF shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGX и PTF

Секторы
MAGX
PTF

Финансовые услуги

25.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

92.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGX
25.0%
PTF
1.4%

Сырьевые материалы

MAGX

-

PTF

-

Коммуникационные услуги

MAGX

-

PTF
5.8%

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

PTF

-

Энергетика

MAGX

-

PTF
1.6%

Здравоохранение

MAGX

-

PTF

-

Промышленность

MAGX

-

PTF
1.8%

Недвижимость

MAGX

-

PTF

-

Технологии

MAGX

-

PTF
92.9%

Коммунальные услуги

MAGX

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

MAGX vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGXPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.39

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.74

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

5.36

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

20.45

-17.75

MAGX vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGX и PTF

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-55.38%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-17.99%

-19.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-4.47%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-13.26%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

4.71%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и PTF

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 12.35%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

16.30%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

31.97%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

40.36%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

35.34%

+18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

33.16%

+20.45%

Сравнение комиссий MAGX и PTF

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и PTF

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

MAGX and PTF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs PTF's -55.38%.

On 1-year performance, PTF leads with 99.51% vs 35.99% for MAGX. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 12.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTF has performed better with a 99.51% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.01% for PTF.

MAGX is categorized as Leveraged Equities, while PTF is Momentum. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор