Сравнение MAGX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
MAGX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 26.16% | 8.71% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и MULL
MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
MAGX vs. MULL — Ранг доходности на риск
MAGX
MULL
Сравнение MAGX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 6.53 | -5.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.77 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 16.69 | -15.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 46.83 | -43.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 6.53 | -5.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.91 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между MAGX и MULL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и MULL
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и MULL
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -72.29% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -53.09% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | -39.05% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -21.99% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 18.92% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и MULL
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 47.87% | -30.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 99.70% | -68.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.15% | 130.90% | -73.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 130.06% | -75.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 130.06% | -75.46% |