PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с FNGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG).

MAGX и FNGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и FNGG

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		-23.23%27.21%57.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGX показывает доходность -23.25%, а FNGG немного выше – -23.23%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGG

1 день
3.06%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-28.21%
1 год
27.59%
3 года*
52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с SOXLFNGG с TECL

Сравнение комиссий MAGX и FNGG

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGG в 0.98%.

FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGX vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXFNGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.51

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.73

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

2.07

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FNGG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXFNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.10

+0.67

Корреляция

Корреляция между MAGX и FNGG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и FNGG

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FNGG в 15.44%

TTM20252024202320222021
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.44%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и FNGG

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и FNGG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-91.33%

+37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-43.01%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-43.22%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-57.35%

+43.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

15.21%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и FNGG

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

16.13%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

30.53%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

54.17%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

68.39%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

68.39%

-13.79%