Сравнение MAGX с APP
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while APP (AppLovin Corporation) is a stock. Over the past year, MAGX returned 35.99% vs 36.29% for APP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 458.23% |
Correlation
The correlation between MAGX and APP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. APP — Ранг доходности на риск
MAGX
APP
Сравнение MAGX c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGX | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.61 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 1.22 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGX и APP
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -91.90% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -49.99% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -32.28% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -42.52% | +28.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 25.10% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и APP
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 12.35%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 20.54% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 58.87% | -28.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 71.03% | -30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 77.84% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 77.53% | -23.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и APP
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and APP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs APP's -91.90%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор