Сравнение MAGSX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.56% против 16.19% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и WWWEX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
MAGSX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
MAGSX
WWWEX
Сравнение MAGSX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.39 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.65 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.57 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 1.42 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.39 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и WWWEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и WWWEX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и WWWEX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -82.60% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -12.14% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -26.94% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -36.00% | +12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -7.95% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -41.54% | +32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.88% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и WWWEX
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.99% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 14.24% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 18.32% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 19.91% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 19.12% | -6.11% |