Сравнение MAGSX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 10.88% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и TSAIX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MAGSX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MAGSX
TSAIX
Сравнение MAGSX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.10 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.62 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.28 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.10 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.67 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и TSAIX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и TSAIX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -34.58% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -11.72% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -28.28% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -34.58% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -7.52% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -4.96% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.71% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и TSAIX
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.34% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.26% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 17.32% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 16.20% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 17.62% | -4.61% |