PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с SCLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGSX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.17%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MAGSX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.64% против 3.00% соответственно.

MAGSX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.63%
1 год
12.09%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.64%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с SMHMAGSX с FNGSMAGSX с VGT
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MAGSX и SCLAX

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

MAGSX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.96

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.75

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.24

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

9.02

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.96

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.96

-0.63

Корреляция

Корреляция между MAGSX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и SCLAX

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.18%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и SCLAX

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-5.59%

-50.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-2.32%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-5.59%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-5.59%

-17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-1.84%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-1.15%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.58%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и SCLAX

Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.19%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

2.01%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

2.66%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

3.07%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

2.75%

+10.26%