PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGSX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.56% против 8.36% соответственно.

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с SMHMAGSX с FNGSMAGSX с VGT
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий MAGSX и IOEZX

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAGSX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.32

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.89

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.78

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

7.34

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.32

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между MAGSX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и IOEZX

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и IOEZX

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-56.15%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-11.71%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-21.47%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-38.12%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.15%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-8.64%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.85%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и IOEZX

Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.38%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.72%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.55%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

13.90%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

16.44%

-3.43%