Сравнение MAGSX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGSX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции MAGSX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 5.04% соответственно.
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и BERIX
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MAGSX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MAGSX
BERIX
Сравнение MAGSX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGSX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.57 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.30 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.77 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 17.74 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.57 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.07 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и BERIX
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и BERIX
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -20.34% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -2.95% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -15.73% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -20.34% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -0.79% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -2.60% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.79% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и BERIX
Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 1.55% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 4.29% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 5.38% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 5.94% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 6.00% | +7.01% |