Сравнение MAGS с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
MAGS и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 31.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и XLK
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
MAGS vs. XLK — Ранг доходности на риск
MAGS
XLK
Сравнение MAGS c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.97 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.31 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.36 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и XLK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и XLK
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и XLK
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -82.05% | +52.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -15.92% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -11.04% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -35.17% | +30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.98% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и XLK
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.50% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 8.12% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 16.49% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 27.05% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 24.72% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 24.33% | +1.95% |