PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с XLF

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. MAGS is actively managed, while XLF is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 32.58%/yr vs 18.43%/yr for XLF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -3.72%.

MAGS

1 день
-1.31%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.80%
1 год
25.07%
3 года*
32.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
0.94%
1 месяц
2.38%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.45%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и XLF

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-0.45%22.99%63.97%35.74%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-3.72%14.90%30.56%18.92%

Correlation

The correlation between MAGS and XLF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов MAGS и XLF

Секторы
MAGS
XLF

Технологии

15.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
XLF
1.8%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
XLF

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
XLF

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

XLF

-

Энергетика

MAGS

-

XLF

-

Финансовые услуги

MAGS

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

MAGS

-

XLF

-

Промышленность

MAGS

-

XLF
0.2%

Недвижимость

MAGS

-

XLF

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

MAGS vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.31

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.51

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.30

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

0.78

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.31

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.21

+1.24

Просадки

Сравнение просадок MAGS и XLF

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-82.69%

+52.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-14.79%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-15.54%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-6.51%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-20.01%

+15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

5.72%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и XLF

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.24%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

11.22%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

14.61%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

18.66%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

22.18%

+3.80%

Сравнение комиссий MAGS и XLF

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и XLF

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности XLF в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.49%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.51%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and XLF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.85%) compared to XLF (4.24%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs XLF's -82.69%.

On 3-year performance, MAGS leads with 32.58% vs 18.43% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 32.58% return vs 18.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

XLF has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.49% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while XLF is Financials Equities. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.08% for XLF.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор