PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с WGMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 33.16%/yr vs 86.64%/yr for WGMI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 71.81%.

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и WGMI

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%70.24%

Correlation

The correlation between MAGS and WGMI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов MAGS и WGMI

Секторы
MAGS
WGMI

Технологии

15.3%
45.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
1.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

51.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

MAGS
15.3%
WGMI
45.9%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
WGMI

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
WGMI
1.2%

Сырьевые материалы

MAGS

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

WGMI

-

Энергетика

MAGS

-

WGMI

-

Финансовые услуги

MAGS

-

WGMI
51.3%

Здравоохранение

MAGS

-

WGMI

-

Промышленность

MAGS

-

WGMI
0.5%

Недвижимость

MAGS

-

WGMI

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

WGMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

MAGS vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.11

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.09

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

4.66

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

9.45

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.11

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.28

+1.21

Просадки

Сравнение просадок MAGS и WGMI

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-85.76%

+55.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-50.94%

+32.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-62.79%

+32.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.05%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-42.81%

+38.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

25.10%

-19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и WGMI

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.89%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

20.94%

-15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

56.53%

-41.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

76.50%

-56.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

81.67%

-55.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

81.67%

-55.68%

Сравнение комиссий MAGS и WGMI

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и WGMI

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and WGMI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.94%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 33.16% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 33.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for WGMI.

MAGS is categorized as Technology Equities, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Valkyrie. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор