PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

MAGS и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и VOX

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%21.29%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%.

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий MAGS и VOX

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

MAGS vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.12

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.73

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.74

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

6.39

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.42

+0.93

Корреляция

Корреляция между MAGS и VOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и VOX

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VOX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и VOX

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-57.18%

+27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-13.56%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-9.23%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-11.98%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.68%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и VOX

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

6.50%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

11.83%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

20.35%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

21.18%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

20.87%

+5.41%