Сравнение MAGS с SOUN
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | -30.94% |
Correlation
The correlation between MAGS and SOUN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. SOUN — Ранг доходности на риск
MAGS
SOUN
Сравнение MAGS c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.38 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.60 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и SOUN
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -93.55% | +63.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -72.43% | +53.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -75.65% | +45.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -71.52% | +63.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -66.93% | +62.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 45.29% | -39.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и SOUN
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 17.69% | -11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 52.15% | -37.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 80.70% | -60.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 136.27% | -110.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 136.27% | -110.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и SOUN
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как SOUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and SOUN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs SOUN's -93.55%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор