Сравнение MAGS с RDW
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while RDW (Redwire Corporation) is a stock. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | -0.70% |
Correlation
The correlation between MAGS and RDW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. RDW — Ранг доходности на риск
MAGS
RDW
Сравнение MAGS c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.29 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.42 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и RDW
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -87.26% | +57.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -75.40% | +56.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -80.28% | +50.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -41.62% | +33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -59.30% | +54.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 51.88% | -46.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и RDW
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 53.68% | -47.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 94.49% | -79.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 118.63% | -98.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 96.83% | -70.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 96.83% | -70.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и RDW
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как RDW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
RDW Redwire Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and RDW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs RDW's -87.26%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор