PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 27.18% vs 30.39% for QQQI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

MAGS

1 день
2.63%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
27.18%
3 года*
31.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и QQQI

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.00%22.99%54.98%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between MAGS and QQQI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between MAGS and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и QQQI

Секторы
MAGS
QQQI

Технологии

10.9%
58.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
14.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

MAGS
10.9%
QQQI
58.1%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.9%
QQQI
11.3%

Коммуникационные услуги

MAGS
5.9%
QQQI
14.2%

Сырьевые материалы

MAGS

-

QQQI
1.0%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

QQQI
6.5%

Энергетика

MAGS

-

QQQI
0.5%

Финансовые услуги

MAGS

-

QQQI
0.2%

Здравоохранение

MAGS

-

QQQI
3.9%

Промышленность

MAGS

-

QQQI
3.0%

Недвижимость

MAGS

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

MAGS

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

MAGS vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.14

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.81

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.18

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

13.66

-8.72

MAGS vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и QQQI

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-20.00%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-9.61%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.09%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.21%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.23%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и QQQI

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 6.52% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.63%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

11.63%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

14.33%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

17.41%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

17.41%

+8.58%

Сравнение комиссий MAGS и QQQI

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и QQQI

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and QQQI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to MAGS (6.52%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 27.18% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 27.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 1.47% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор