PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с NLR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. MAGS is actively managed, while NLR is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 32.58%/yr vs 29.85%/yr for NLR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -3.74%.

MAGS

1 день
-1.31%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.80%
1 год
25.07%
3 года*
32.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-2.98%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-9.10%
1 год
20.19%
3 года*
29.85%
5 лет*
19.37%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и NLR

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-0.45%22.99%63.97%35.74%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-3.74%56.50%14.26%36.54%

Correlation

The correlation between MAGS and NLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов MAGS и NLR

Секторы
MAGS
NLR

Технологии

15.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.4%

Технологии

MAGS
15.3%
NLR
1.5%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
NLR

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
NLR

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

NLR

-

Энергетика

MAGS

-

NLR
46.0%

Финансовые услуги

MAGS

-

NLR

-

Здравоохранение

MAGS

-

NLR

-

Промышленность

MAGS

-

NLR
15.1%

Недвижимость

MAGS

-

NLR

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

MAGS vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.47

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.94

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.74

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

1.56

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.47

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.15

+1.29

Просадки

Сравнение просадок MAGS и NLR

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-65.05%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-27.27%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-30.48%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-27.27%

+19.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-35.70%

+31.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

12.99%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и NLR

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.85%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

13.47%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

33.26%

-18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

42.98%

-22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

29.46%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

24.16%

+1.82%

Сравнение комиссий MAGS и NLR

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и NLR

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NLR в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.49%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.65%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and NLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.47%) compared to MAGS (5.85%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs NLR's -65.05%.

On 3-year performance, MAGS leads with 32.58% vs 29.85% for NLR. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 32.58% return vs 29.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.49% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.56% for NLR.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор