PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. MAGS is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 34.19%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и KROP

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.00%

Correlation

The correlation between MAGS and KROP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов MAGS и KROP

Секторы
MAGS
KROP

Технологии

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

39.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
KROP

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

KROP
26.3%

Энергетика

MAGS

-

KROP

-

Финансовые услуги

MAGS

-

KROP

-

Здравоохранение

MAGS

-

KROP
0.3%

Промышленность

MAGS

-

KROP
39.7%

Недвижимость

MAGS

-

KROP

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

MAGS vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.81

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.24

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.14

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

2.58

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.81

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

-0.57

+2.13

Просадки

Сравнение просадок MAGS и KROP

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-61.96%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-11.29%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-28.70%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-48.93%

+46.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-44.50%

+39.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.99%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и KROP

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеют волатильность 4.89% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.69%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

11.98%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

16.04%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

22.27%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

22.27%

+3.66%

Сравнение комиссий MAGS и KROP

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и KROP

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and KROP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (4.89%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 0.72% for KROP. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.41% for MAGS.

They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.50% for KROP.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор