PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с IETC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 25.69%/yr for IETC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 4.48%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и IETC

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%34.39%

Correlation

The correlation between MAGS and IETC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between MAGS and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и IETC

Секторы
MAGS
IETC

Технологии

15.3%
79.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
IETC
79.1%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
IETC
4.7%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
IETC
8.4%

Сырьевые материалы

MAGS

-

IETC

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

IETC

-

Энергетика

MAGS

-

IETC

-

Финансовые услуги

MAGS

-

IETC
3.1%

Здравоохранение

MAGS

-

IETC
0.1%

Промышленность

MAGS

-

IETC
3.7%

Недвижимость

MAGS

-

IETC
0.7%

Коммунальные услуги

MAGS

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

MAGS vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.80

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.18

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.84

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

2.30

+1.90

MAGS vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и IETC

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-38.48%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-21.19%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-25.17%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-10.32%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.14%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

7.67%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и IETC

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.62%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

17.85%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

22.11%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

24.70%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

25.44%

+0.53%

Сравнение комиссий MAGS и IETC

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и IETC

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IETC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and IETC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (9.62%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs IETC's -38.48%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 25.69% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.37% for IETC.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.18% for IETC.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор