PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с IDVO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.84%/yr vs 22.07%/yr for IDVO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.62%.

MAGS

1 день
2.63%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
27.18%
3 года*
31.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.02%
1 месяц
2.66%
С начала года
14.62%
6 месяцев
14.87%
1 год
35.64%
3 года*
22.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и IDVO

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.00%22.99%63.97%35.74%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.62%36.46%10.16%10.76%

Correlation

The correlation between MAGS and IDVO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.52

The correlation between MAGS and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и IDVO

Секторы
MAGS
IDVO

Технологии

10.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.3%

Сырьевые материалы

-

17.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

12.5%

Финансовые услуги

-

19.9%

Здравоохранение

-

7.8%

Промышленность

-

7.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

MAGS
10.9%
IDVO
10.7%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.9%
IDVO
3.2%

Коммуникационные услуги

MAGS
5.9%
IDVO
10.3%

Сырьевые материалы

MAGS

-

IDVO
17.1%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

IDVO
8.2%

Энергетика

MAGS

-

IDVO
12.5%

Финансовые услуги

MAGS

-

IDVO
19.9%

Здравоохранение

MAGS

-

IDVO
7.8%

Промышленность

MAGS

-

IDVO
7.2%

Недвижимость

MAGS

-

IDVO

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

IDVO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

MAGS vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.19

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.93

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.45

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

13.17

-8.23

MAGS vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и IDVO

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-15.46%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-10.37%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-15.46%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.82%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.30%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.71%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и IDVO

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 6.52% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.41%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

13.94%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

16.36%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

16.50%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

16.50%

+9.49%

Сравнение комиссий MAGS и IDVO

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и IDVO

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IDVO в 5.45%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.45%5.42%6.14%5.72%1.96%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and IDVO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (6.52%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.84% vs 22.07% for IDVO. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.84% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 1.47% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор