PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGS с HOOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGS и HOOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и HOOW


2026 (YTD)2025
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-11.04%25.24%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
-44.41%46.56%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -44.41%.


MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HOOW

1 день
1.52%
1 месяц
-13.07%
С начала года
-44.41%
6 месяцев
-58.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Сравнение комиссий MAGS и HOOW

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.


Доходность на риск

MAGS vs. HOOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина

HOOW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c HOOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGSHOOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

MAGS vs. HOOW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGSHOOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

-0.28

+1.64

Корреляция

Корреляция между MAGS и HOOW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и HOOW

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности HOOW в 163.81%


TTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.66%1.48%0.81%0.44%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
163.81%67.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и HOOW

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и HOOW.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGSHOOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-65.74%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-62.25%

+48.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-23.06%

+18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и HOOW


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGSHOOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

82.31%

-53.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

82.31%

-56.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

82.31%

-56.03%