Сравнение MAGS с FTXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).
MAGS и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и FTXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 17.52% | 48.94% | 7.59% | 31.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 32.85%
- 1 год
- 101.16%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и FTXL
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Доходность на риск
MAGS vs. FTXL — Ранг доходности на риск
MAGS
FTXL
Сравнение MAGS c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.43 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.95 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 5.50 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 21.31 | -15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.43 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.72 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и FTXL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и FTXL
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FTXL в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и FTXL
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и FTXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -43.87% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -18.57% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -6.58% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -10.72% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.79% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и FTXL
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 13.48% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 28.09% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 41.94% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 35.39% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 33.99% | -7.71% |