Сравнение MAGS с FEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).
MAGS и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и FEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 6.29% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | -5.90% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и FEPI
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.
Доходность на риск
MAGS vs. FEPI — Ранг доходности на риск
MAGS
FEPI
Сравнение MAGS c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.61 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.91 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.04 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.82 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и FEPI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и FEPI
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FEPI в 28.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и FEPI
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и FEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -23.56% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -12.91% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -8.14% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.64% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.07% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и FEPI
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 7.58% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 14.37% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 21.95% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 19.40% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 19.40% | +6.88% |