PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с DIVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 15.47%/yr for DIVO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.43%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и DIVO

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%5.95%

Correlation

The correlation between MAGS and DIVO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов MAGS и DIVO

Секторы
MAGS
DIVO

Технологии

15.3%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.7%

Финансовые услуги

-

29.6%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

16.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

MAGS
15.3%
DIVO
15.6%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
DIVO
11.5%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
DIVO
1.0%

Сырьевые материалы

MAGS

-

DIVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

DIVO
6.9%

Энергетика

MAGS

-

DIVO
6.7%

Финансовые услуги

MAGS

-

DIVO
29.6%

Здравоохранение

MAGS

-

DIVO
6.6%

Промышленность

MAGS

-

DIVO
16.0%

Недвижимость

MAGS

-

DIVO

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

DIVO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

MAGS vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.02

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.99

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.12

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

11.23

-7.03

MAGS vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и DIVO

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-30.04%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-5.95%

-12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-12.12%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-0.19%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.61%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.65%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и DIVO

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

2.71%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

7.13%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

9.20%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

11.97%

+14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

14.83%

+11.14%

Сравнение комиссий MAGS и DIVO

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и DIVO

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DIVO в 6.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and DIVO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.86%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs DIVO's -30.04%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 15.47% for DIVO. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 1.50% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор