Сравнение MAGS с ASMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH).
MAGS и ASMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и ASMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -12.16% | 52.70% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 25.77% | 58.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 25.77%.
MAGS
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и ASMH
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Доходность на риск
MAGS vs. ASMH — Ранг доходности на риск
MAGS
ASMH
Сравнение MAGS c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 3.00 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и ASMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и ASMH
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ASMH в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.68% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.29% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и ASMH
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и ASMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -15.89% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.87% | -11.21% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -4.43% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и ASMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 36.81% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 36.81% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 36.81% | -10.52% |