PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. MAGS is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 35.29%/yr for AIRR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и AIRR

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%26.75%

Correlation

The correlation between MAGS and AIRR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов MAGS и AIRR

Секторы
MAGS
AIRR

Технологии

10.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

92.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
10.9%
AIRR
0.7%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.9%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

MAGS
5.9%
AIRR

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

AIRR

-

Энергетика

MAGS

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

MAGS

-

AIRR
6.9%

Здравоохранение

MAGS

-

AIRR

-

Промышленность

MAGS

-

AIRR
92.4%

Недвижимость

MAGS

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

MAGS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.50

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.22

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

5.01

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

18.33

-14.13

MAGS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и AIRR

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-42.37%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-13.09%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-27.95%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-1.89%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-7.48%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.57%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и AIRR

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.32%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

20.81%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

26.19%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

25.45%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

26.36%

-0.39%

Сравнение комиссий MAGS и AIRR

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и AIRR

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and AIRR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 35.29% vs 31.29% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 35.29% return vs 31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.13% for AIRR.

MAGS is categorized as Technology Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор