Сравнение MAGO с YMAG
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MAGO charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -3.07%.
MAGO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | -5.64% | -0.88% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -3.07% | -0.43% |
Correlation
The correlation between MAGO and YMAG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. YMAG — Ранг доходности на риск
MAGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAG
Сравнение MAGO c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGO | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGO и YMAG
Максимальная просадка MAGO за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -25.96% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -9.15% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -4.56% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и YMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 16.68% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 20.98% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 20.98% | +3.24% |
Сравнение комиссий MAGO и YMAG
MAGO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и YMAG
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности YMAG в 53.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 8.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 53.52% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MAGO and YMAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MAGO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 53.52%, compared with 8.00% for MAGO.
They also come from different issuers: Tuttle and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for MAGO and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор