Сравнение MAGO с MAGS
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MAGO is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MAGO charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -4.28%.
MAGO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | -5.64% | -0.88% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -4.28% | -0.79% |
Correlation
The correlation between MAGO and MAGS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. MAGS — Ранг доходности на риск
MAGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение MAGO c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGO | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGO и MAGS
Максимальная просадка MAGO за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -29.91% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -11.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -4.75% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 20.74% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 26.02% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 26.02% | -1.80% |
Сравнение комиссий MAGO и MAGS
MAGO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и MAGS
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности MAGS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 8.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.55% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MAGO and MAGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MAGO.
MAGO has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 1.55% for MAGS.
MAGO is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for MAGO and 0.29% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор