PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGO с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGO и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGO показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.63%.


MAGO

1 день
1.52%
1 месяц
3.97%
С начала года
4.58%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LQTI

1 день
0.47%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGO и LQTI


Correlation

The correlation between MAGO and LQTI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

MAGO vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGO

LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGO c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGO vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGOLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.94

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MAGO и LQTI

Максимальная просадка MAGO за все время составила -17.98%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и LQTI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGOLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.98%

-3.41%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.97%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-0.88%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGO и LQTI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGOLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

5.12%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

5.97%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

5.97%

+16.61%

Сравнение комиссий MAGO и LQTI

MAGO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGO и LQTI

Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности LQTI в 9.07%


Часто задаваемые вопросы


MAGO and LQTI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MAGO.

LQTI has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 6.29% for MAGO.

They also come from different issuers: Tuttle and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for MAGO and 0.65% for LQTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGO и LQTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор