Сравнение MAGG с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGG и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью -1.30%.
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG и VASGX
MAGG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.
Доходность на риск
MAGG vs. VASGX — Ранг доходности на риск
MAGG
VASGX
Сравнение MAGG c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.99 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.97 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 8.76 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.39 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.56 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между MAGG и VASGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и VASGX
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и VASGX
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -51.16% | +46.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -9.40% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -6.01% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -7.29% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.11% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и VASGX
Текущая волатильность для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что MAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 5.11% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 8.07% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 13.38% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 12.71% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 13.44% | -8.62% |