Сравнение MAGG с UNIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY).
MAGG и UNIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGG и UNIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG и UNIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у UNIY с доходностью -0.08%.
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG и UNIY
MAGG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UNIY в 0.15%.
Доходность на риск
MAGG vs. UNIY — Ранг доходности на риск
MAGG
UNIY
Сравнение MAGG c UNIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | UNIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.87 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.84 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MAGG и UNIY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и UNIY
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности UNIY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и UNIY
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что меньше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и UNIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -6.27% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.53% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.66% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.39% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.81% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и UNIY
Текущая волатильность для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) составляет 1.55%, в то время как у WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что MAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.65% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.52% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.28% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.90% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.90% | -0.08% |