График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Madison Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) показал доход в -0.07% с начала года и 4.75% за последние 12 месяцев.
Madison Aggregate Bond ETF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MAGG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 1.41% | -1.74% | -0.07% | |||||||||
| 2025 | 0.34% | 2.09% | -0.10% | 0.48% | -0.61% | 1.63% | -0.33% | 1.14% | 1.16% | 0.48% | 0.91% | -0.10% | 7.28% |
| 2024 | -0.30% | -1.16% | 0.70% | -2.07% | 1.66% | 0.98% | 2.04% | 1.60% | 1.19% | -2.44% | 1.08% | -1.37% | 1.81% |
| 2023 | 0.21% | -2.27% | -1.31% | 4.30% | 3.58% | 4.42% |
Метрики бенчмарка
Madison Aggregate Bond ETF: годовая альфа составляет 4.45%, бета — 0.05, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 30.08.2023.
- Этот ETF участвовал в 28.96% снижения S&P 500 Index, но только в 27.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.45%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 27.05%
- Участие в снижении
- 28.96%
Комиссия
Комиссия MAGG составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAGG имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAGG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.40 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.61 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MAGG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.98 | $1.03 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.04 | $0.08 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.13 | $0.98 |
| 2024 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.14 | $1.03 |
| 2023 | $0.03 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Madison Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 4.56%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Aggregate Bond ETF составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.56% | 17 сент. 2024 г. | 82 | 14 янв. 2025 г. | 56 | 4 апр. 2025 г. | 138 |
| -4.26% | 1 сент. 2023 г. | 34 | 19 окт. 2023 г. | 24 | 22 нояб. 2023 г. | 58 |
| -3.31% | 28 дек. 2023 г. | 75 | 16 апр. 2024 г. | 41 | 13 июн. 2024 г. | 116 |
| -2.53% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 49 | 24 июн. 2025 г. | 54 |
| -2.44% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...