- Эмитент
- Madison
- Дата выпуска
- 28 авг. 2023 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAGG
Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции MAGG — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) показал доход в 0.27% с начала года и 4.50% за последние 12 месяцев.
Madison Aggregate Bond ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MAGG по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MAGG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 1.41% | -1.74% | -0.01% | 0.21% | 0.15% | 0.27% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 2.09% | -0.10% | 0.48% | -0.61% | 1.63% | -0.33% | 1.14% | 1.16% | 0.48% | 0.91% | -0.10% | 7.28% |
| 2024 | -0.30% | -1.16% | 0.70% | -2.07% | 1.66% | 0.98% | 2.04% | 1.60% | 1.19% | -2.44% | 1.08% | -1.37% | 1.81% |
| 2023 | 0.18% | -2.27% | -1.31% | 4.30% | 3.58% | 4.39% |
Метрики бенчмарка
Madison Aggregate Bond ETF has an annualized alpha of 3.80%, beta of 0.06, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 2023.
- This ETF participated in 25.99% of S&P 500 Index downside but only 21.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.80%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 21.18%
- Участие в снижении
- 25.99%
Комиссия
Комиссия MAGG составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAGG имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.46 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 10.92 | -6.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.98 | $1.03 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.73% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.13 | $0.98 |
| 2024 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.14 | $1.03 |
| 2023 | $0.03 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 4.56%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Aggregate Bond ETF составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -4.56%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 2mo 20d | 6mo 19dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.26%окт. 2023 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.31%апр. 2024 г. | 3mo 20d | 1mo 28d | 5mo 18dдек. 2023 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.86%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -2.53%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 14d | 2mo 18dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| MAGG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -56.78% | +52.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -9.10% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -3.21% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -10.71% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.04% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAGG
Добавьте Madison Aggregate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAGG