Сравнение MAGG с CVRD
MAGG (Madison Aggregate Bond ETF) and CVRD (Madison Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MAGG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Madison, while CVRD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Madison. Both are actively managed. Over the past year, MAGG returned 5.46% vs 9.30% for CVRD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MAGG charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for CVRD.
Доходность
Сравнение доходности MAGG и CVRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у CVRD с доходностью 2.84%.
MAGG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRD
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGG и CVRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.15% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
CVRD Madison Covered Call ETF | 2.84% | 5.94% | 4.90% | 3.33% |
Correlation
The correlation between MAGG and CVRD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGG vs. CVRD — Ранг доходности на риск
MAGG
CVRD
Сравнение MAGG c CVRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Madison Covered Call ETF (CVRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | CVRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.63 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 5.17 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.97 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.58 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и CVRD
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что меньше максимальной просадки CVRD в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и CVRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGG | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -17.95% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -5.72% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.47% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.00% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.80% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и CVRD
Текущая волатильность для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) составляет 1.17%, в то время как у Madison Covered Call ETF (CVRD) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что MAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGG | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.61% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 6.95% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 9.71% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 11.82% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 11.82% | -7.07% |
Сравнение комиссий MAGG и CVRD
MAGG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CVRD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и CVRD
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности CVRD в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.54% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
MAGG and CVRD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRD has higher volatility (2.61%) compared to MAGG (1.17%). In terms of maximum drawdown, MAGG dropped -4.56% vs CVRD's -17.95%.
On 1-year performance, CVRD leads with 9.30% vs 5.46% for MAGG. On fees, MAGG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MAGG has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRD has performed better with a 9.30% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.
CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 4.74% for MAGG.
MAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while CVRD is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for MAGG and 0.90% for CVRD.
MAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGG и CVRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор