PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGG с DMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGG с DMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).

MAGG и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGG и DMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGG и DMBS

2026 (YTD)202520242023
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF		0.05%7.28%1.81%4.42%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%3.59%

Доходность по периодам

С начала года, MAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.30%.

MAGG

1 день
0.12%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggregate Bond ETF

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Часто сравнивают с MAGG:
MAGG с VASGXMAGG с JBNDMAGG с IBTMMAGG с PIFIMAGG с UNIYMAGG с CVRDMAGG с MSTI
Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с FSECDMBS с FIGB

Сравнение комиссий MAGG и DMBS

MAGG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

MAGG vs. DMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGG
Ранг доходности на риск MAGG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGG c DMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGGDMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.16

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.67

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.90

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.00

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGG vs. DMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGG на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMBS равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGG и DMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGGDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.64

+0.45

Корреляция

Корреляция между MAGG и DMBS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGG и DMBS

Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности DMBS в 5.03%

TTM202520242023
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF		4.74%4.80%5.13%1.49%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%

Просадки

Сравнение просадок MAGG и DMBS

Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что меньше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и DMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGGDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.56%

-8.14%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-3.09%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.79%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-1.71%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGG и DMBS

Текущая волатильность для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) составляет 1.55%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что MAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGGDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.87%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.71%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

4.79%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.36%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

6.36%

-1.54%