Сравнение MAGG с DIVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Madison Dividend Value ETF (DIVL).
MAGG и DIVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGG и DIVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG и DIVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 6.68% | 9.83% | 8.81% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у DIVL с доходностью 6.68%.
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG и DIVL
MAGG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVL в 0.65%.
Доходность на риск
MAGG vs. DIVL — Ранг доходности на риск
MAGG
DIVL
Сравнение MAGG c DIVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | DIVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.19 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 4.98 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | DIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MAGG и DIVL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и DIVL
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности DIVL в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.77% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и DIVL
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что меньше максимальной просадки DIVL в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и DIVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG | DIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -14.06% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -11.15% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -4.66% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.52% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.67% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и DIVL
Текущая волатильность для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) составляет 1.55%, в то время как у Madison Dividend Value ETF (DIVL) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что MAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG | DIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.33% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 8.00% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 14.34% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 12.44% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 12.44% | -7.62% |