Сравнение MAGG с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
MAGG и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGG и JBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 1.81% | 7.11% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG и JBND
MAGG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.
Доходность на риск
MAGG vs. JBND — Ранг доходности на риск
MAGG
JBND
Сравнение MAGG c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.60 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.89 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.12 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между MAGG и JBND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и JBND
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности JBND в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и JBND
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, примерно равная максимальной просадке JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и JBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -4.48% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.64% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.83% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.11% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.98% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и JBND
Текущая волатильность для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) составляет 1.55%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что MAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.67% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.65% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.29% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.91% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.91% | -0.09% |