Сравнение MAGG с JBND
MAGG (Madison Aggregate Bond ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGG returned 5.46% vs 5.68% for JBND. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MAGG charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for JBND.
Доходность
Сравнение доходности MAGG и JBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.22%.
MAGG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGG и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.15% | 7.28% | 1.81% | 7.11% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.22% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Correlation
The correlation between MAGG and JBND is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between MAGG and JBND shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGG vs. JBND — Ранг доходности на риск
MAGG
JBND
Сравнение MAGG c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.94 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 5.97 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.53 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и JBND
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, примерно равная максимальной просадке JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и JBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGG | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -4.48% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.94% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.74% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.15% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и JBND
Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеют волатильность 1.17% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGG | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.20% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.67% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.82% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.84% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.84% | -0.09% |
Сравнение комиссий MAGG и JBND
MAGG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и JBND
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности JBND в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
MAGG and JBND have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBND has higher volatility (1.20%) compared to MAGG (1.17%). In terms of maximum drawdown, MAGG dropped -4.56% vs JBND's -4.48%.
On 1-year performance, JBND leads with 5.68% vs 5.46% for MAGG. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.68% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MAGG.
MAGG has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.41% for JBND.
They also come from different issuers: Madison and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for MAGG and 0.30% for JBND.
JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGG и JBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор