Сравнение MAGC с YBTC
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs -36.84% for YBTC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 16.35% | -14.54% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 33.98% |
Correlation
The correlation between MAGC and YBTC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. YBTC — Ранг доходности на риск
MAGC
YBTC
Сравнение MAGC c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.78 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.43 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.94 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.13 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и YBTC
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -47.09% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -47.09% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -45.60% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -12.94% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 25.85% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и YBTC
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 8.73% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 31.30% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 39.25% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 40.82% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 40.82% | -6.40% |
Сравнение комиссий MAGC и YBTC
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и YBTC
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and YBTC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.15%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, MAGC leads with -19.65% vs -36.84% for YBTC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGC has performed better with a -19.65% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 5.02% for MAGC.
MAGC is categorized as China Equities, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.95% for YBTC.
MAGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор