Сравнение MAGC с YBTC
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs -41.50% for YBTC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 31.73% |
Correlation
The correlation between MAGC and YBTC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. YBTC — Ранг доходности на риск
MAGC
YBTC
Сравнение MAGC c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.85 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.38 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и YBTC
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -48.84% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -48.84% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -43.59% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -14.41% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 30.02% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и YBTC
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеют волатильность 9.19% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 9.30% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 32.48% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 40.19% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 40.71% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 40.71% | -6.69% |
Сравнение комиссий MAGC и YBTC
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и YBTC
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and YBTC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, MAGC leads with -18.07% vs -41.50% for YBTC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGC has performed better with a -18.07% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 4.89% for MAGC.
MAGC is categorized as China Equities, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.95% for YBTC.
MAGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор