PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с YANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGC и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и YANG


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-13.26%16.35%-14.54%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.02%-62.77%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%.


MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YANG

1 день
2.68%
1 месяц
9.80%
С начала года
20.02%
6 месяцев
44.40%
1 год
-22.06%
3 года*
-43.56%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-39.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Сравнение комиссий MAGC и YANG

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Доходность на риск

MAGC vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGCYANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.31

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

0.01

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.32

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-0.38

-1.10

MAGC vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGCYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

-0.49

+0.22

Корреляция

Корреляция между MAGC и YANG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и YANG

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности YANG в 3.40%


TTM20252024202320222021202020192018
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.73%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.40%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и YANG

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и YANG.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGCYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-99.98%

+71.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-68.02%

+39.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-99.97%

+72.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-90.42%

+76.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

57.00%

-43.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и YANG

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.17%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGCYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

19.60%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

43.29%

-24.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

71.59%

-40.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

94.39%

-59.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

82.22%

-47.52%