Сравнение MAGC с YANG
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). MAGC is actively managed, while YANG is passively managed. Over the past year, MAGC returned -21.81% vs -7.77% for YANG. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%.
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
Сравнение доходности по годам MAGC и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | 16.35% | -14.54% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -62.77% | 15.58% |
Correlation
The correlation between MAGC and YANG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between MAGC and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. YANG — Ранг доходности на риск
MAGC
YANG
Сравнение MAGC c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.20 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.32 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.13 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.49 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и YANG
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -99.98% | +67.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -38.85% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -99.97% | +68.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -90.52% | +75.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 24.39% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и YANG
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 11.12%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 21.22% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 42.61% | -22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 58.74% | -31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 94.43% | -60.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 82.10% | -47.72% |
Сравнение комиссий MAGC и YANG
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и YANG
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности YANG в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and YANG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (21.22%) compared to MAGC (11.12%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs YANG's -99.98%.
On 1-year performance, YANG leads with -7.77% vs -21.81% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YANG has performed better with a -7.77% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.43% for YANG.
MAGC is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор