Сравнение MAGC с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
MAGC и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и YANG
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
MAGC vs. YANG — Ранг доходности на риск
MAGC
YANG
Сравнение MAGC c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.31 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 0.01 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.32 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.38 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.31 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.49 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и YANG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и YANG
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и YANG
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -99.98% | +71.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -68.02% | +39.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -99.97% | +72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -90.42% | +76.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 57.00% | -43.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и YANG
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.17%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 19.60% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 43.29% | -24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 71.59% | -40.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 94.39% | -59.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 82.22% | -47.52% |