PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGC с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с XDTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 20.07% for XDTE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.30%.

MAGC

1 день
2.07%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-17.72%
С начала года
-16.07%
1 год
-18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
7.46%
С начала года
9.30%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и XDTE

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-16.07%16.35%-14.03%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.30%12.60%2.80%

Correlation

The correlation between MAGC and XDTE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CXSEMAGC с ISVBFMAGC с CNMAGC с ASHS
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

MAGC vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGCXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.74

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.35

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.62

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

11.29

-12.16

MAGC vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и XDTE

Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-19.09%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.99%

-7.68%

-34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-0.45%

-29.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-2.27%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.91%

1.78%

+19.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и XDTE

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

3.14%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

9.20%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

11.62%

+15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

13.85%

+20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

13.85%

+20.17%

Сравнение комиссий MAGC и XDTE

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и XDTE

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности XDTE в 33.20%

ПозицияTTM20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.89%4.10%1.02%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.20%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and XDTE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (9.19%) compared to XDTE (3.14%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 20.07% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 20.07% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.20%, compared with 4.89% for MAGC.

MAGC is categorized as China Equities, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор