Сравнение MAGC с XDTE

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAGC и XDTE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и XDTE.

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.