Сравнение MAGC с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
MAGC и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и QDTE
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
MAGC vs. QDTE — Ранг доходности на риск
MAGC
QDTE
Сравнение MAGC c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.09 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 1.46 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.56 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 5.99 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.09 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.80 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и QDTE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и QDTE
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и QDTE
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -22.86% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -14.08% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -6.92% | -20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -3.30% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 3.68% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и QDTE
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 5.86% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 12.11% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 19.37% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 18.71% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 18.71% | +15.99% |