Сравнение MAGC с QDTE
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -21.81% vs 39.17% for QDTE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | 16.35% | -14.54% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.32% | 4.63% |
Correlation
The correlation between MAGC and QDTE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. QDTE — Ранг доходности на риск
MAGC
QDTE
Сравнение MAGC c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.86 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 15.60 | -16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 2.66 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.29 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и QDTE
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -22.86% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -10.20% | -22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -0.60% | -30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -3.14% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 2.52% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и QDTE
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 3.72% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 11.01% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 14.81% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 18.42% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 18.42% | +15.96% |
Сравнение комиссий MAGC и QDTE
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и QDTE
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and QDTE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.12%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs -21.81% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 5.03% for MAGC.
MAGC is categorized as China Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор