Сравнение MAGC с MCHI
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while MCHI is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs -2.38% for MCHI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и MCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -9.27%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.27%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам MAGC и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -9.27% | 31.04% | -15.45% |
Correlation
The correlation between MAGC and MCHI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between MAGC and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. MCHI — Ранг доходности на риск
MAGC
MCHI
Сравнение MAGC c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.10 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.22 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и MCHI
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -62.95% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -23.22% | -18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -38.13% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -24.63% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 10.66% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и MCHI
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.77% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 14.49% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 20.41% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 30.70% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 27.33% | +6.69% |
Сравнение комиссий MAGC и MCHI
И MAGC, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и MCHI
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности MCHI в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.02% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and MCHI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs MCHI's -62.95%.
On 1-year performance, MCHI leads with -2.38% vs -18.07% for MAGC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCHI has performed better with a -2.38% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC and MCHI have the same expense ratio: 0.59% per year.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.02% for MCHI.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares.
MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и MCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор