PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while MCHI is passively managed. Over the past year, MAGC returned -21.81% vs 3.98% for MCHI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -7.22%.

MAGC

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-18.51%
6 месяцев
-20.29%
1 год
-21.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и MCHI

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.51%16.35%-14.54%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%-13.15%

Correlation

The correlation between MAGC and MCHI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between MAGC and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с CXSEMAGC с FLCH
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

MAGC vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.20

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.42

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.23

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

0.48

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.20

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.09

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MAGC и MCHI

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-62.95%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-17.17%

-15.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.52%

-36.74%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-24.53%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

8.36%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и MCHI

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

7.27%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

14.51%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

20.16%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

30.71%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

27.39%

+6.99%

Сравнение комиссий MAGC и MCHI

И MAGC, и MCHI имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и MCHI

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.03%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAGC and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGC has higher volatility (11.12%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs MCHI's -62.95%.

On 1-year performance, MCHI leads with 3.98% vs -21.81% for MAGC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHI has performed better with a 3.98% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC and MCHI have the same expense ratio: 0.59% per year.

MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.28% for MCHI.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор