Сравнение MAGC с MCH
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 13.56% for MCH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for MCH.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и MCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью -0.02%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCH
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.82%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и MCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
MCH Matthews China Active ETF | -0.02% | 30.20% | -19.52% |
Correlation
The correlation between MAGC and MCH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between MAGC and MCH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. MCH — Ранг доходности на риск
MAGC
MCH
Сравнение MAGC c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | MCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.91 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.30 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и MCH
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, примерно равная максимальной просадке MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -40.53% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -15.05% | -26.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -7.13% | -22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -18.11% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 5.90% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и MCH
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.38% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 16.03% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 21.47% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 29.44% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 29.44% | +4.58% |
Сравнение комиссий MAGC и MCH
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и MCH
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности MCH в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.76% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and MCH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to MCH (7.38%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs MCH's -40.53%.
On 1-year performance, MCH leads with 13.56% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCH has performed better with a 13.56% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.76% for MCH.
They also come from different issuers: Roundhill and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.79% for MCH.
MCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и MCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор