Сравнение MAGC с MCH
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs 23.79% for MCH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for MCH.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и MCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью 3.54%.
MAGC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCH
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и MCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.24% | 16.35% | -14.03% |
MCH Matthews China Active ETF | 3.54% | 30.20% | -19.52% |
Correlation
The correlation between MAGC and MCH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between MAGC and MCH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. MCH — Ранг доходности на риск
MAGC
MCH
Сравнение MAGC c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | MCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.59 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 4.20 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и MCH
Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, примерно равная максимальной просадке MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -40.53% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -15.05% | -24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -3.82% | -35.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -18.31% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 5.68% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и MCH
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Matthews China Active ETF (MCH) имеют волатильность 8.35% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 8.12% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 15.66% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 20.89% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 29.51% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 29.51% | +4.59% |
Сравнение комиссий MAGC и MCH
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и MCH
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности MCH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.72% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.70% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and MCH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (8.35%) compared to MCH (8.12%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs MCH's -40.53%.
On 1-year performance, MCH leads with 23.79% vs -29.25% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCH has performed better with a 23.79% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.
MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.70% for MCH.
They also come from different issuers: Roundhill and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.79% for MCH.
MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и MCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор