Сравнение MAGC с MAGY
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 13.34% for MAGY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -1.50%.
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 0.56% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -1.50% | 26.79% |
Correlation
The correlation between MAGC and MAGY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. MAGY — Ранг доходности на риск
MAGC
MAGY
Сравнение MAGC c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.94 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.11 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.93 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.53 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и MAGY
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -14.29% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -14.29% | -18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -3.64% | -27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -2.69% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 4.29% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и MAGY
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 3.67% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 11.29% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 14.38% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 14.57% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 14.57% | +19.85% |
Сравнение комиссий MAGC и MAGY
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и MAGY
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности MAGY в 37.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.35% | 23.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and MAGY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.15%) compared to MAGY (3.67%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, MAGY leads with 13.34% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 13.34% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 5.02% for MAGC.
MAGC is categorized as China Equities, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.99% for MAGY.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор