PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGC с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с MAGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 31.35% for MAGX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.42%.

MAGC

1 день
2.07%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-17.72%
С начала года
-16.07%
1 год
-18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
3.06%
С начала года
-0.42%
1 год
31.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и MAGX

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-16.07%16.35%-14.03%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-0.42%26.16%32.40%

Correlation

The correlation between MAGC and MAGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CXSEMAGC с ISVBFMAGC с CNMAGC с ASHS
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

MAGC vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 55
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGCMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.74

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.22

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.85

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

2.37

-3.24

MAGC vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и MAGX

Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-54.19%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.99%

-37.24%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-9.23%

-20.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-13.84%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.91%

13.26%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.19%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

15.43%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

33.62%

-13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

42.77%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

53.63%

-19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

53.63%

-19.61%

Сравнение комиссий MAGC и MAGX

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и MAGX

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности MAGX в 2.06%

ПозицияTTM20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.89%4.10%1.02%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.06%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and MAGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (15.43%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 31.35% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 31.35% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.06% for MAGX.

MAGC is categorized as China Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор