PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с KSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while KSTR is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 83.76% for KSTR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и KSTR

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%-8.58%

Correlation

The correlation between MAGC and KSTR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.52

The correlation between MAGC and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с FLCHMAGC с CXSE
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

MAGC vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.37

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
3.02

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.40

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.76

-5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

12.06

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.37

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.00

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MAGC и KSTR

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-66.46%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-17.70%

-15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-10.98%

-20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-38.77%

+23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

6.97%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и KSTR

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 11.15%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

15.14%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

26.21%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

35.48%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

38.31%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

37.68%

-3.26%

Сравнение комиссий MAGC и KSTR

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и KSTR

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and KSTR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to MAGC (11.15%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs KSTR's -66.46%.

On 1-year performance, KSTR leads with 83.76% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 83.76% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for KSTR.

They also come from different issuers: Roundhill and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор